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    豪赌美股大跌!神秘交易员坚持加注做多VIX指数

    广告:中金在线 2018-01-13 08:11:10 来源:中金网 作者:
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      从2017年7月开始,一位神秘交易员就开始押注VIX(波动性指数)反弹,并在去年9月、12月展期。如今他又将手中即将到期的部位展期,获得了今年2月份的合约。

      
    VIX指数走势


      半年多以来,平稳的波动性走势并没有让他那么快尝到甜头,而现在这场豪赌却愈发疯狂。

      根据宏观风险顾问公司衍生品策略负责人PravitChintawongvanich披露的数据,目前为止,他已经亏掉4500万美元。但这笔豪赌如果成功,将为他带来最高可达2.625亿美元的收益。

      2017年全年,VIX指数下跌21%,今年开年以来已经再下跌12%,做空波动性的交易已经是目前市场上最拥挤的交易策略之一了。

      这位交易员卖出了将近26万手今年2月到期的执行价为12的VIX看跌期权。利用卖期权的收入,这位交易员同时买入1x2的看涨价差期权:包括买入26万手2月到期的看涨期权和卖出52万手执行价为25的2月到期的执行价位25的看涨期权。

      完美情景假设是到期前,VIX上涨触及但不超过25,则该策略将收入2.6亿美元。

      但也有可能VIX会上涨过多。当超过35时,该策略将开始亏钱。即使该交易在方向上正确,但由于使用了看涨价差期权,也有亏钱的可能性。

      关于该交易有几种可能的解释,首先这位交易员认为长期低波动率的环境将在未来几个月内结束,也有可能该投资者是押注几个重大事件触发波动率反弹。

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